1998年以来，文艺复兴科技公司的旗舰产品大奖章基金的平均年化收益率为66%，扣除5%的管理费和44%的业绩提成后，30年获得了39.1%的年化复合收益率。在历年交易中累计获得了超过1000亿美元的利润，这个记录超越巴菲特，索罗斯，彼得林奇，达利欧等投资大师！
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而这位投资界的灵魂人物竟然四十岁才开始涉足投资，而且他不懂金融，不研究企业基本面，不懂经济，只依靠计算机建构模型进行交易！
量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。目前量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。
而文艺复兴科技公司是一家纯量化基金公司。 公司创始人西蒙斯本来就是一个顶级数学家，公司的数学模型也是由一个数百人的团队编制而成的。这个团队的成员包括弦理论物理学、天文学、量子力学、生物学、数学等领域的科学家。他们依据历史价格等海量数据，写了超过10万行代码。
量化投资在中国起步比较晚，不过这几年，运用量化投资的机构越来越多，其实在刚开始的美国市场，也没人相信计算机可以像人类一样进行投资，即使西蒙斯已经作用这种方法多年，还是有很多人排斥这种方法，大家根本看不懂，而西蒙斯通过基金的业绩证明了这一切的可行性。
我自己也和几个做量化的朋友聊过很多，实质上也是基于大数据，把一些信息输入计算机模型，各种行业信息，公司信息，财务报表，上市公司即使交易数据，股票每天波动的频率等等。
有句话说想预测未来，一定要了解过去。对人对物都是如此，天气的变化，人性的善恶，都是基于过去的反复思考不断进化着，比如，我们通过一些现象可以预测下雨，“燕子低飞蛇过道，明确日必有大雨到” 在择偶或者交友的的时候，我们也会去了解一个人的过去，如果一个人过去经常做坏事，那么以后做坏事的记率会非常之高。这些现象也可以说是量化的应用，而不单单是基于数字的变化。
一、西蒙斯
1938年出生，从小热爱数学
20岁毕业于麻省理工数学系
23岁在加州大学伯克利分校拿到博士学位
24岁去哈佛任教
26岁被国防部分析研究所请到普林斯顿，为军方破解密码
30岁在石溪大学当上数学学院院长
40岁开始投资长达10年的摸索
50岁设立大奖章基金
二、早期通过收集数据寻找规律
西蒙斯搜集很多资料，这些资料记录了商品，债券，和外汇过去几十年的价格数据，甚至包含了第二次世界大战之前的一些数据。并将更多的数据输入到创建的数据库中，这个数据库可以用来测试基于数学算法或基于直觉的各种投资策略效果。西蒙斯坚信这其中一定存在着某种规律！
三、多年之后大家还不明白西蒙斯到底靠什么来赚钱
截止1993年末，大奖章基金的管理规模达到了2.8亿美元，但是这时候大家还是不理解他们是怎么赚到这么多钱的，这也充分说明当时的量化投资方式大部分人还理解不了，即使是专业的投资人，此时持有人们持续地为大奖章基金而焦虑，GAM Holding公司负责与文艺复兴科技公司对接的人戴维麦卡锡说：“我总是过得战战兢兢，担心什么地方会出问题。”
四、永远不要相信一个模型
单纯的依靠交易系统并不能使收益更好，尽管西蒙斯经常强调要相信交易系统的重要性，但是在市场危机时，他倾向于减少对某些信号的依赖性，因为他们的系统在预测市场的短期行为上变现更好，而专注预测长期行为的错误信号令整个投资结果亏损严重。文艺复兴科技公司的系统似乎有效，但是所有公式都不可靠。这一结论加强了文艺复兴科技公司管理风险的方法。如果交易策略不起作用，或者市场波动加剧，那么文艺复兴科技公司的系统往往会自动减少头寸和风险。并且他们还提出了一个重要的观点：永远不要完全相信一个模型。
五、效仿西蒙斯
西蒙斯花费超过30年的时间引导了-种全新的投资方式。他触发了金融市场的革命，将量化方式带人交易中。今天，几乎所有人都希望用文艺复兴科技公司的方式进行投资，消化数据，构建预测不同投资品种走势的数学模型，执行自动交易系统。而现有的金融巨头也向量化交易缴械投降，连摩根大通这样的巨型银行，也对数百名银行家和员工进行强制的代码培训。西 蒙斯的成功推动了量化投资领域的发展。“ 西蒙斯和文艺复兴科技公司的业绩显示，这一切都是可能的。”运营着自己的对冲基金的理论物理学博士达 瑞欧.维拉尼( Dario Vallani )说。
六、普通投资者如何看待量化投资
这种方法虽然赚了很多钱，但是离我们个人投资者太远太远，我们永远理解不了那一个又一个编程代码，收集那么多数据，我觉着没人可以成为第二个西蒙斯，他的投资风格没有办法模仿，他其实没有稳定的投资体系，而是依靠不断的改善计算机模型，收集更多更全面的数据，从初创到现在能跟着他从头走到尾的人没有几个，多数都在半路离家出走了，因为他们开发的系统落后了，出现了问题，被证明不是那么有效，文艺复兴科技需要不断的创新，不断的寻找更加有效的方法，来管理更多的基金。
但西蒙斯证明了自己，证明了最开始的那句话：“市场上面一定存在着某种规律”，他刷新了人们对投资的另一层认知，不懂经济学，一样可以在金融街风生水起，这一切听起来不和常规，但的确是存在的，而且发展的还很好。
随着越来越多的投资者使用计算机模型投资，风险也会越来越大，如果发生系统风险，仅仅依靠计算机肯定会出大问题。
七、价值投资真的更适合我们
西蒙斯在书里说过一句话：我们赚的不是那些长期持有的人的钱，而是那些投机取巧不断犯错的人的钱。
这种高门槛的投资方式，显然不适合我们个人投资者，而通过分析公司财报和了解商业模式，显然更适合个人投资者，买股票就是买好公司，这句话永远不会过时。
